The workshop will guide participants through the cash flow modelling approaches of securitisations, with a specific focus on Auto and Consumer ABS as well as RMBS. Besides explaining the various elements and alternatives of typical structures, the workshop follows a step-by-step approach how to create a CFM in Excel from scratch.
Objectives for participants:
- Setting up cash flow models for Auto and Consumer ABS
- Modelling CPR, delinquency and default rate vectors and analysing the impact on cash flows
- Creating output sheets and visualisations including WAL calculations and payment windows
- Understanding and modelling of extensions such as revolving periods, call features, principal deficiency ledgers and overcollateralization structures with no excess spread
- Modelling rating agency and stress scenarios
- Better understanding the sensitivities and drivers when using web-based models from commercial vendors
Eventdatum: 15.05.24 – 16.05.24
Eventort: Frankfurt am Main
Firmenkontakt und Herausgeber der Eventbeschreibung:
True Sale International GmbH
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 06929921713
http://www.true-sale-international.de
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